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https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000645385| Clasificación : | 001-00384-M2-2009 |
| Sustentante: | Muriel Torrero, Nelson Omar |
| Asesor(es) : | Fernández Fernández, María Asuncion Begoña |
| Título : | Regular variation : extremes and autocovariance function convergence for multivariate GARCH processes. |
| Fecha de publicación : | 2009 |
| Páginas: | 1 recurso en línea (125 páginas) |
| Formato: | application/pdf |
| Medio: | computadora |
| Soporte: | recurso en línea |
| Grado : | Doctorado en Ciencias Matemáticas |
| Escuela o Facultad : | Facultad de Ciencias |
| Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
| Palabras clave : | Variación regular Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) Process Modelos autorregresivos Modelado de la información financiera Análisis multivariante |
| Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
| URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000645385 |
| Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000645385 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de doctorado |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 000645385.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.49 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
| 0645385_A1.pdf | Texto Completo | 704.23 kB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir |
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