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https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000277799| Clasificación : | 001-24021-G1-2000-1 |
| Sustentante: | Gervasio Elias, Maria Imelda |
| Asesor(es) : | Clavel Diaz, Elvira Beatriz |
| Título : | El proceso estocastico ITO en el mercado de derivados de opciones : el modelo Black-Scholes |
| Fecha de publicación : | 2000 |
| Páginas: | 1 recurso en línea (130 páginas) |
| Formato: | application/pdf |
| Medio: | computadora |
| Soporte: | recurso en línea |
| Grado : | Licenciatura en Matemáticas Aplicadas y Computación |
| Escuela o Facultad : | Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlan |
| Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
| Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
| URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000277799 |
| Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000277799 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 000277799.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.23 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
| 277799.pdf | Texto Completo | 2.79 MB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir |
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