Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso: https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000165917
Clasificación : 001-03061-R1-1991-1M
Sustentante: Romero Martinez, Martin
Asesor(es) : Bustos y de la Tijera, Victor Alfredo
Título : El metodo X-11 arima y el filtro de Kalman en el ajuste estacional de series de tiempo
Fecha de publicación : 1991
Páginas: 1 recurso en línea (135 páginas)
Formato: application/pdf
Medio: computadora
Soporte: recurso en línea
Grado : Maestría en Estadística e Investigación de Operaciones
Escuela o Facultad : Colegio de Ciencias y Humanidades
Unidad Académica de los Ciclos Profesional y de Posgrado
Institución : Universidad Nacional Autónoma de México
Area del conocimiento : Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías
URI : https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000165917
Fuente TESIUNAM: https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000165917
Aparece en las colecciones: Tesis de maestría

Texto completo:
Archivo Descripción Tamaño Formato  
000165917.mrcRegistro bibliográfico en formato MARC1.43 kBMARCVisualizar/Abrir
0165917.pdfTexto Completo3.5 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir


Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons Creative Commons