1. Repositorio de Tesis DGBSDI
  2. TESIUNAM
  3. Tesis de maestría
Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso: https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000165917
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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorBustos y de la Tijera, Victor Alfredo
dc.creatorRomero Martinez, Martin
dc.date.created1998-11-04T00:00:00-
dc.date.issued1991
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000165917-
dc.format.extent1 recurso en línea (135 páginas)
dc.format.mediumcomputadora
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagespa-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.source.urihttps://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000165917
dc.subject.classificationCiencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías
dc.titleEl metodo X-11 arima y el filtro de Kalman en el ajuste estacional de series de tiempo
dc.typeTesis de maestría
dcterms.contributorBustos y de la Tijera, Victor Alfredo::si::SinIdentificador::role::asesorTesis
dcterms.creatorRomero Martinez, Martin::si::SinIdentificador
dc.degree.nameMaestría en Estadística e Investigación de Operaciones
dc.degree.grantorUniversidad Nacional Autónoma de México
dc.identifier.urlhttp://132.248.9.195/pmig2017/0165917/Index.html
dc.format.supportrecurso en línea
dc.degree.departmentColegio de Ciencias y Humanidades
dc.degree.departmentUnidad Académica de los Ciclos Profesional y de Posgrado
dc.identifier.classification001-03061-R1-1991-1M
dc.degree.levelMaestría
dc.rights.accessrightsAcceso en línea sin restricciones
dc.type.versionpublishedVersion
dc.publisher.locationMX
dc.date.modified2023-11-25T00:00:00-
Aparece en las colecciones: Tesis de maestría

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