1. Repositorio de Tesis DGBSDI

Buscar por Asesor Fernández Fernández, María Asuncion Begoña

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0778975.pdf.jpgAjuste a la valoración de instrumentos financieros derivados por riesgo de contraparte. Credit valuation adjustment (CVA)Santoyo Cano, Alejandro2018
0209308.pdf.jpgAplicaciones de convergencia de funcionales a bondad de ajustePrieto Marin, Angélica1994
261479.pdf.jpgCalculo estocastico y valuacion de opciones con el modelo de Black-ScholesGuerrero Vazquez, Rosa Isela1998
268380.pdf.jpgDistribuciones de valores extremos y su caracterizacion en termino de valores recordRuiz Mata, Jesus1998
0175158.pdf.jpgEl proceso de Galton-Watson, estimacion de la probabilidad de extincion y la media de reproduccionMon Vazquez, Dino1992
0342547_A1.pdf.jpgEstimación de los parámetros de la distribución de valores extremos generalizada para el análisis de riesgosSalazar Flores, Yuri2005
266916.pdf.jpgGeneralizaciones de la ley fuerte de los grandes números y lema de Boriel-CantelliRamírez Ramírez, Lilia Leticia1998
258069.pdf.jpgGeneralizaciones de los teoremas de Glivenko-Cantelli y DonskerPedroza, Andrés1998
Inferencia bayesiana en modelos mezcla lineales generalizados con aplicaciones en riesgo crediticioOjeda González, José de Jesús2021
295006.pdf.jpgInferencia parametrica para el proceso PoissonLunagomez Coria, Simon2001
0253413.pdf.jpgMartingalas y opciones europeasJimenez Romero, Manuel1997
0618170.pdf.jpgOpcion americana dependiente de la trayectoria : la opcion rusaSanchez Titla, Anselmo Ramon2007
0714061.pdf.jpgProcesos Ogarch y aplicaciones a datos financierosFraga Esparza, Pablo Isaac2014
0698719.pdf.jpgQuiebra por contagio, un modelo estocásticoGonzález Cuevas, Alejandro2013
0314348.pdf.jpgRegla de ejercicio y algoritmo dinamico para valuar la opcion banxicoSaavedra Barrera, Patricia2003
0645385_A1.pdf.jpgRegular variation : extremes and autocovariance function convergence for multivariate GARCH processes.Muriel Torrero, Nelson Omar2009
0688087.pdf.jpgRiesgo de crédito para MicrofinancierasArenales San Juan, Evel Martín2011
0713795.pdf.jpgSeries de tiempo de memoria larga con volatilidad estocástica y su aplicación a la inflación mexicanaCervantes Filoteo, Daniel2014
0328032.pdf.jpgSobre copulas y dependencia de variables aleatoriasMuriel Torrero, Nelson Omar2004
0327779.pdf.jpgSobre las medidas de dependencia de variables aleatoriasRubio Hernandez, Gerardo2004
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