1. Repositorio de Tesis DGBSDI

Buscar por Asesor Fernández Fernández, María Asuncion Begoña

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Vista previaTítuloSustentanteFecha de publicación
266916.pdf.jpgGeneralizaciones de la ley fuerte de los grandes números y lema de Boriel-CantelliRamírez Ramírez, Lilia Leticia1998
258069.pdf.jpgGeneralizaciones de los teoremas de Glivenko-Cantelli y DonskerPedroza, Andrés1998
Inferencia bayesiana en modelos mezcla lineales generalizados con aplicaciones en riesgo crediticioOjeda González, José de Jesús2021
295006.pdf.jpgInferencia parametrica para el proceso PoissonLunagomez Coria, Simon2001
0253413.pdf.jpgMartingalas y opciones europeasJimenez Romero, Manuel1997
0618170.pdf.jpgOpcion americana dependiente de la trayectoria : la opcion rusaSanchez Titla, Anselmo Ramon2007
0714061.pdf.jpgProcesos Ogarch y aplicaciones a datos financierosFraga Esparza, Pablo Isaac2014
0698719.pdf.jpgQuiebra por contagio, un modelo estocásticoGonzález Cuevas, Alejandro2013
0314348.pdf.jpgRegla de ejercicio y algoritmo dinamico para valuar la opcion banxicoSaavedra Barrera, Patricia2003
0645385_A1.pdf.jpgRegular variation : extremes and autocovariance function convergence for multivariate GARCH processes.Muriel Torrero, Nelson Omar2009
0688087.pdf.jpgRiesgo de crédito para MicrofinancierasArenales San Juan, Evel Martín2011
0713795.pdf.jpgSeries de tiempo de memoria larga con volatilidad estocástica y su aplicación a la inflación mexicanaCervantes Filoteo, Daniel2014
0328032.pdf.jpgSobre copulas y dependencia de variables aleatoriasMuriel Torrero, Nelson Omar2004
0327779.pdf.jpgSobre las medidas de dependencia de variables aleatoriasRubio Hernandez, Gerardo2004
0657991_A1.pdf.jpgStochastic optimal control, HBJ equations and some applications to risk theoryRubio Hernández, Gerardo2010
295515.pdf.jpgTeoria de valores extremos con aplicaciones a medidas de riesgoCampa Rojas, Maria Antonieta2001
0315758.pdf.jpgTeoria de valores extremos para sucesiones de variables aleatorias dependientesDíaz Hernandez, Adan2003
0329598.pdf.jpgTeoria de valores extremos para sucesiones de variables aleatorias no estacionariasDíaz Hernandez, Adan2004
0685176.pdf.jpgThe ruin probability and the expected utility for insurance companies in the presence of stochastic volatility on investmentsBadaoui , Mohamed2012
0253414.pdf.jpgTiempos de paro y opciones americanasMendoza Zaragoza, Lilian1997
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