1. Repositorio de Tesis DGBSDI
  2. TESIUNAM
  3. Tesis de doctorado
Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso: https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000652026
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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorAndrade Barrenechea, Lucía
dc.creatorSánchez Ruiz, José David
dc.date.created2009-11-26T00:00:00-
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000652026-
dc.format.extent1 recurso en línea (187 páginas)-
dc.format.mediumcomputadora
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagespa-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.source.urihttps://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000652026
dc.subjectCobertura de riesgo cambiario (Finanzas)
dc.subjectModelos matemáticos
dc.subjectFinanzas
dc.subjectAdministración
dc.subject.classificationCiencias Sociales
dc.titleModelo de alertas tempranas, para el pronóstico e identificación de inestabilidad y vulnerabilidad financiera : un instrumento de decisión en coberturas cambiarias
dc.typeTesis de doctorado
dcterms.contributorAndrade Barrenechea, Lucía::si::SinIdentificador::role::asesorTesis
dcterms.creatorSánchez Ruiz, José David::si::SinIdentificador
dc.degree.nameDoctorado en Ciencias de la Administración
dc.degree.grantorUniversidad Nacional Autónoma de México
dc.identifier.urlhttp://132.248.9.195/ptd2009/noviembre/0652026/Index.html
dc.format.supportrecurso en línea
dc.degree.departmentFacultad de Contaduría y Administración
dc.identifier.classification001-00681-S4-2009
dc.degree.levelDoctorado
dc.rights.accessrightsAcceso en línea sin restricciones
dc.type.versionpublishedVersion
dc.publisher.locationMX
dc.date.modified2023-11-25T00:00:00-
Aparece en las colecciones: Tesis de doctorado

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