Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso: https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000645385
Clasificación : 001-00384-M2-2009
Sustentante: Muriel Torrero, Nelson Omar
Asesor(es) : Fernández Fernández, María Asuncion Begoña
Título : Regular variation : extremes and autocovariance function convergence for multivariate GARCH processes.
Fecha de publicación : 2009
Páginas: 1 recurso en línea (125 páginas)
Formato: application/pdf
Medio: computadora
Soporte: recurso en línea
Grado : Doctorado en Ciencias Matemáticas
Escuela o Facultad : Facultad de Ciencias
Institución : Universidad Nacional Autónoma de México
Palabras clave : Variación regular
Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) Process
Modelos autorregresivos
Modelado de la información financiera
Análisis multivariante
Area del conocimiento : Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías
URI : https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000645385
Fuente TESIUNAM: https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000645385
Aparece en las colecciones: Tesis de doctorado

Texto completo:
Archivo Descripción Tamaño Formato  
000645385.mrcRegistro bibliográfico en formato MARC1.49 kBMARCVisualizar/Abrir
0645385_A1.pdfTexto Completo704.23 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir


Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons Creative Commons