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https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000295648| Clasificación : | 001-00321-V4-2001-7 |
| Sustentante: | Valdes Albuerne, Alvaro |
| Asesor(es) : | Hernandez Perez, Ernesto Gabriel |
| Título : | El modelo Monte Carlo en la administración de riesgo (VAR) aplicado a un portafolio de instrumentos financieros |
| Fecha de publicación : | 2001 |
| Páginas: | 1 recurso en línea (128 páginas) |
| Formato: | application/pdf |
| Medio: | computadora |
| Soporte: | recurso en línea |
| Grado : | Licenciatura en Actuaría |
| Escuela o Facultad : | Facultad de Ciencias |
| Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
| Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
| URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000295648 |
| Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000295648 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 000295648.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.14 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
| 295648.pdf | Texto Completo | 2.25 MB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir |
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