Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso: https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000277799
Clasificación : 001-24021-G1-2000-1
Sustentante: Gervasio Elias, Maria Imelda
Asesor(es) : Clavel Diaz, Elvira Beatriz
Título : El proceso estocastico ITO en el mercado de derivados de opciones : el modelo Black-Scholes
Fecha de publicación : 2000
Páginas: 1 recurso en línea (130 páginas)
Formato: application/pdf
Medio: computadora
Soporte: recurso en línea
Grado : Licenciatura en Matemáticas Aplicadas y Computación
Escuela o Facultad : Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlan
Institución : Universidad Nacional Autónoma de México
Area del conocimiento : Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías
URI : https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000277799
Fuente TESIUNAM: https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000277799
Aparece en las colecciones: Tesis de licenciatura

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