1. Repositorio de Tesis DGBSDI

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Vista previaTítuloSustentanteFecha de publicación
0619426.pdf.jpgAnalisis estocastico no estandar y su aplicacion en finanzasDelgado Vences, Francisco Javier2007
0738381.pdf.jpgDistribuciones de momentos tipo fase y matriz exponencialIniesta Miranda, José Rodrigo2015
0306348.pdf.jpgDistribuciones de tiempos de ocupacion y ganancias en cadenas de Markov a tiempo continuoJasso Fuentes, Hector2002
0636041_A1.pdf.jpgDistribuciones matriz exponencialesPimentel Rosas, Mario Edgar2008
0619176.pdf.jpgEstimacion de un proceso de Markov discretamente observadoHernandez Hernandez, Miguel2007
0677115_A1.pdf.jpgEstimation of discretely observed Markov processesBaltazar Larios, Fernando2011
283815.pdf.jpgMetodos analiticos y nunmericos en matematicas financierasMendez Rios, Enrique2000
0691372.pdf.jpgModelos de reserva con reclamaciones tipo fase y matriz exponencialPeralta Gutiérrez, Oscar2013
274475.pdf.jpgPrecios de valores derivados en un mercado con riesgos externosMena Chávez, Ramsés Humberto1999
0620204.pdf.jpgProbabilidades de ruinaHernandez Godinez, Julissa2007
0351531.pdf.jpgProcesos de Levy y la descomposicion de Levy-ItoDelgado Vences, Francisco Javier2005
0619468.pdf.jpgPuentes markovianosRodriguez Esparza, Luz Judith2007
0618861.pdf.jpgRiesgo de creditoDíaz Ordoñez, Edgar2007
0730148.pdf.jpgStrassens theorem and erlangization : applications to risk theoryPeralta Gutiérrez, Oscar2015
274474.pdf.jpgTeoria racional de opcionesFuentes García, Ruth Selene1999
281815.pdf.jpgUso de los procesos arma en la formula de Samuelson para valuacion de derivadosMena Chávez, Ramsés Humberto2000
0677091_A1.pdf.jpgValuación de opciones en mercados incompletosPescador Jiménez, Gustavo Eduardo2011
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