El modelo Garch de valuación de derivados : una aplicación a opciones europeas sobre el IPC

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Fecha de publicación

Autores

Ortíz Ramírez, Ambrosio

Asesores

Venegas Martínez, Francisco

Colecciones

Tesis de licenciatura

Institución

Universidad Nacional Autónoma de México

Escuela o Facultad

Facultad de Ciencias

Área del conocimiento

Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías

Título o grado

Licenciatura en Actuaría

Fuente

URI

https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000629757

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