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https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000222456| Clasificación : | 014-308911-F1-1995-1 |
| Sustentante: | Fernandez Ortiz, Alejandro Francisco |
| Asesor(es) : | Damm Arnal, Arturo |
| Título : | Analisis de la volatilidad implicita en los warrants : una aplicacion del modelo Black-Scholes en Mexico |
| Fecha de publicación : | 1995 |
| Páginas: | 1 recurso en línea (66 páginas) |
| Formato: | application/pdf |
| Medio: | computadora |
| Soporte: | recurso en línea |
| Grado : | Licenciatura en Economía |
| Escuela o Facultad : | Escuela de Economia |
| Institución : | Universidad Panamericana (México) Universidad Nacional Autónoma de México |
| Area del conocimiento : | Ciencias Sociales |
| URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000222456 |
| Fuente TESIUNAM: | http://132.248.9.195/pmig2016/0222456/Index.html |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 000222456.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.18 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
| 0222456.pdf | Texto Completo | 3.84 MB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir |
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