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https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000796384| Sustentante: | Alcántar Martínez, Jesús |
| Asesor(es) : | Naranjo, Lizbeth |
| Título : | Predicción de la volatilidad de la tasa de cambio USD/MXN mediante modelos híbridos de series de tiempo heterocedásticos y redes neuronales |
| Fecha de publicación : | 2019 |
| Páginas: | 1 recurso en línea (99 páginas) |
| Formato: | application/pdf |
| Medio: | computadora |
| Soporte: | recurso en línea |
| Grado : | Licenciatura en Actuaría |
| Escuela o Facultad : | Facultad de Ciencias |
| Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
| Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
| URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000796384 |
| Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000796384 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 000796384.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.29 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
| 0796384.pdf | Texto Completo | 3.57 MB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir |
| 0796384_A2.zip | Material Complementario | 13.95 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
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