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https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000760861| Sustentante: | Cruz Martínez, Víctor Hugo |
| Asesor(es) : | Martínez Mayorga, Eduardo Selim |
| Título : | Modelos GARCH univariados y multivariados : una aplicación a la volatilidad de tipo de cambio peso/dólar para periodos de crisis en México |
| Fecha de publicación : | 2017 |
| Páginas: | 1 recurso en línea (131 páginas) |
| Formato: | application/pdf |
| Medio: | computadora |
| Soporte: | recurso en línea |
| Grado : | Licenciatura en Actuaría |
| Escuela o Facultad : | Facultad de Ciencias |
| Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
| Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
| URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000760861 |
| Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000760861 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 000760861.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.33 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
| 0760861.pdf | Texto Completo | 1.88 MB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir |
| 0760861_A2.zip | Material Complementario | 1.14 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
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