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https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000627355| Clasificación : | 001-01194-J1-2008 |
| Sustentante: | Jesús Gutiérrez, Raúl de |
| Asesor(es) : | Ortiz, Edgar |
| Título : | Riesgo y volatilidad en los mercados accionarios emergentes : medición del VaR y CVaR aplicando la teoría de valor extremo |
| Fecha de publicación : | 2008 |
| Páginas: | 1 recurso en línea (199 páginas) |
| Formato: | application/pdf |
| Medio: | computadora |
| Soporte: | recurso en línea |
| Grado : | Doctorado en Ingeniería de Sistemas |
| Escuela o Facultad : | Facultad de Ingeniería |
| Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
| Palabras clave : | Valor de riesgo Modelos matemáticos Teoría del valor extremo Riesgo financiero Administración Acciones (Bolsa) México 1974-2004 Brasil |
| Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
| URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000627355 |
| Fuente TESIUNAM: | http://132.248.9.195/pd2008/0627355/Index.html |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de doctorado |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 000627355.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.43 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
| 0627355.pdf | Texto Completo | 908.86 kB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir |
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