1. Repositorio de Tesis DGBSDI
  2. TESIUNAM
  3. Tesis de licenciatura
Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso: https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000231592
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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorSzatzschneider Smigielska, Wojciech
dc.creatorLópez García, Francisco Javier
dc.date.created2005-12-22T00:00:00-
dc.date.issued1995
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000231592-
dc.format.extent1 recurso en línea (38 páginas, 23 páginas sin numerar)
dc.format.mediumcomputadora
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagespa-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.source.urihttps://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000231592
dc.subject.classificationCiencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías
dc.title¿Como funcionan los mercados de futuros? (los mercados de futuros de tasas de interes
dc.typeTesis de licenciatura
dcterms.contributorSzatzschneider Smigielska, Wojciech::si::SinIdentificador::role::asesorTesis
dcterms.creatorLópez García, Francisco Javier::si::SinIdentificador
dc.degree.nameLicenciatura en Actuaría
dc.degree.grantorUniversidad Nacional Autónoma de México
dc.degree.grantorUniversidad Anáhuac
dc.identifier.urlhttp://132.248.9.195/pmig2016/0231592/Index.html
dc.format.supportrecurso en línea
dc.degree.departmentEscuela de Actuaria
dc.degree.departmentPlantel Norte
dc.identifier.classification006-881201-L1-1995-1
dc.degree.levelLicenciatura
dc.rights.accessrightsAcceso en línea sin restricciones
dc.type.versionpublishedVersion
dc.publisher.locationMX
dc.date.modified2023-11-25T00:00:00-
Aparece en las colecciones: Tesis de licenciatura

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