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0708369.pdf.jpgModelos fractales y multifractales aplicados a sistemas complejos : mercados accionarios y de tipo de cambioRendón de la Torre, Stephanie2014
0703296.pdf.jpgAnálisis de escenarios monte carlo para decisiones de cobertura de riesgos mediante opciones europeas de compraOlivares Aguayo, Héctor Alonso2013
0780294.pdf.jpgEl filtro de Kalman y otros modelos para el pronóstico de la tasa TIIe a 28 días : un análisis comparativo con diferentes horizontes temporalesSoriano Villarreal, Julio César2018
0710318.pdf.jpgLa hipótesis del efecto fisher bajo el régimen de objetivos de inflación en México : 2002-2013Osorio Osorio, Héctor2014
0664064_A1.pdf.jpgEvaluación financiera de inversión en proyectos de infraestructura para la producción de etanol en México probada bajo el enfoque de opciones realesCapellán Esparza, Luis Francisco2010
0684601.pdf.jpgValuación de patentes con opciones reales para el análisis de la viabilidad y conveniencia económica para su obtención y aplicación temporal : aplicaciones del ajuste de luerhman a la ecuación de black-scholes sobre opciones reales con el fin de facilitar su utilización tanto a patentes cómo a proyectos y por medio de ello optimizar los recursos aplicados a los mismos, tomando en cuenta los aspectos tanto de análisis de cada uno de los pasos para su obtención como para su aplicación como primera herramienta dentro del área de asignación de riesgos teniendo en cuenta tanto riesgos idiosincrásicos cómo riesgos tecnológicos.Romero Coria, Luis Fernando2012
0697634.pdf.jpgAplicación del modelo de Black-Litterman a la selección de portafolios internacionalesCruz Salazar, Rafael2012
0737815.pdf.jpgPortafolios de inversión e inteligencia artificial: clasificación óptima de tendencias de mercados financieros mediante “colonias de hormigas”Hernández de Oteyza, Ernesto2015

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