1. Repositorio de Tesis DGBSDI

Buscar por Asesor Baltazar Larios, Fernando

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Vista previaTítuloSustentanteFecha de publicación
0789831.pdf.jpgAlgoritmo EM, su implementación y aplicacionesGuzmán Solís, María Cristina2019
0800453.pdf.jpgAlgunos métodos de estimación y simulación para procesos de difusiónPérez Rosas, César Augusto2020
0698703.pdf.jpgAnálisis de un índice bursátil con modelos no estacionariosPescador Jiménez, Gustavo Eduardo2013
0746471.pdf.jpgAnálisis y simulación del modelo de riesgo modulado de Markov con difusionesGómez Ugarte Valerio, Ana Cristina2016
0759076.pdf.jpgAnálisis y simulación del proceso de riesgo Markov-modulado perturbado por difusiónGuardiola Espinosa, José Ramón2017
0850307.pdf.jpgComparación de métodos de simulación e implementación del algoritmo de esperanza-maximización en la difusión de Wright-FisherRevueltas Hernández, Gabriela Stephania2024
0801351.pdf.jpgComparación de métodos para la construcción de trayectorias por medio de puentes markovianosFernández Noguez, Ricardo Daniel2020
0726295.pdf.jpgEstimación de la mortalidad vía distribuciones de tipo faseCano Vaca, Oscar Lucio2015
0840096.pdf.jpgEstimación de la probabilidad de ruina por el método de Monte CarloVázquez Salinas, Laura Alicia2022
0840061.pdf.jpgEstimación de procesos de saltos de Markov vía algoritmo Esperanza Maximización con aplicación a riesgo de créditoChavarría García, Mariana2013
0849919.pdf.jpgEstudio estocástico de dos modelos epidemiológicosAburto Hernández, Nancy Carolina2023
0825799.pdf.jpgInferencia estadística para el modelo de difusión Markov-modulado con saltos y aplicación a finanzas cuantitativasReynoso Mancera, Bor Gerardo2022
0827080.pdf.jpgLey de mortalidad tipo fase para la población mexicana de 2000 a 2015Vázquez Martínez, Karina2022
0724625.pdf.jpgModelo de efectos de mezclas en ecuaciones diferenciales estocásticasRevueltas Hernández, Gabriela Stephania2015
0741018.pdf.jpgModelo de riesgo modulado de Markov con tasas de interés estocásticasRueda Santos, Erika Tatiana2016
0840214.pdf.jpgModelos de análisis cuantitativo en la estructuración de una emisión bursátilReyes Roque, Miguel Ángel2019
0698719.pdf.jpgQuiebra por contagio, un modelo estocásticoGonzález Cuevas, Alejandro2013
0773501.pdf.jpgSolvencia II - requerimiento de capital de solvencia de una institución de seguros : estudio de la modelación de la variable de pérdida de los instrumentos financieros por riesgo de tasa de interésVega Servin, Martha Reyna2018
0728745.pdf.jpgUn modelo de difusión con saltos para valuar opciones europeasMontalvan Hernández, David Ricardo2015
0771384.pdf.jpgValuación de opciones exóticas vía MontecarloRamírez Bañales, Isaías Manuel2018
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